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Value & Risk: Unabhängige Bewertungs­lösungen
für komplexe und illiquide Finanzinstrumente

Vertraut von Europas führenden Finanzinstituten, um Klarheit, Compliance und Sicherheit über jedes Instrument, jede Asset-Klasse und jeden Komplexitätsgrad hinweg zu gewährleisten.
Wir bewerten Komplexität
Wir schaffen Vertrauen

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PRIIPS COMPLIANCE

with Value & Risk PRIIPs Transaction
Cost Analysis Solution

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Komplexität
souverän meistern

Ob regulatorische Compliance, Stärkung interner Bewertungskompetenzen oder Fokussierung auf Ihre Kern-Investitionsstrategien – Value & Risk bietet maßgeschneiderte Bewertungs­lösungen.

Unser Ansatz kombiniert quantitative und qualitative Finanzexpertise mit modernster Technologie und fast 30 Jahren Erfahrung. Ergebnis: präzise, revisionssichere Bewertungen, Entlastung und institutionelles Vertrauen.

Wir unterstützen Banken, Asset Manager, Fondsadministratoren und institutionelle Investoren, die

  • strenge Compliance-Vorgaben erfüllen müssen,
  • interne Bewertungskapazitäten ausbauen wollen,
  • sich auf ihre Kernanlagestrategien konzentrieren möchten.

Value & Risk bietet sowohl Einzelbewertungen als auch integrierte Lösungen: Seit 1996 vertrauen führende Finanzinstitute auf unsere AIFMD-, KARBV-, IFRS- und ESMA-konforme Expertise, die selbst strengster Prüfung standhält.

Unabhängig. Belastbar. Regulatorisch abgesichert.

Wir bewerten Komplexität
Wir schaffen Vertrauen

Finanzinstitute und institutionelle Investoren stehen vor immer komplexeren Bewertungsherausforderungen. Mit wachsenden, zunehmend diversifizierten Portfolios und steigenden regulatorischen Anforderungen stoßen traditionelle Bewertungspraktiken häufig an ihre Grenzen. Illiquide Instrumente, maßgeschneiderte Strukturen und zunehmende Prüfungsanforderungen erfordern einen deutlich robusteren, unabhängigen und spezialisierten Ansatz.

Bewertungsunsicherheit

Illiquide oder maßgeschneiderte Instrumente verfügen häufig über keine beobachtbaren Marktinputs, was eine verlässliche, belastbare Preisfindung zur Herausforderung macht.

Regulatorischer Druck

Die Erfüllung der Anforderungen von AIFMD, KARBV, IFRS und ESMA erfordert nicht nur technische Bewertungsmodelle, sondern auch eine klare Governance-Struktur, nachvollziehbare Prüfpfade und Unabhängigkeit in der Beurteilung.

Interne Einschränkungen

Selbst gut aufgestellte Teams verfügen mitunter nicht über ausreichende Kapazitäten, quantitative Tiefe oder die notwendige Infrastruktur, um komplexe Bewertungsmodelle in großem Umfang zu bewältigen – insbesondere unter weiter zunehmendem Zeitdruck.

Prüfungs- und Investorenkontrolle

Investoren und Aufsichtsbehörden fordern vollständige Transparenz, nachvollziehbare Logik und lückenlose Dokumentation – ohne Spielraum für Black-Box-Modelle oder Ad-hoc-Prozesse.

Operative Belastung

Die Verwaltung von Modellrisiken, Versionierung, Szenariosimulationen und Dokumentation beansprucht erhebliche interne Ressourcen, verzögert das Reporting und überlastet Compliance-Teams.
Der Gold Standard für die unabhängige Bewertung komplexer Instrumente

In allen Fällen werden Sie unseren skalierbaren Support zu schätzen wissen, von der Beratung und Modellvalidierung bis hin zu vollständigen Portfoliobewertungen.

Denn wir bewerten Komplexität: Jede Asset-Klasse erfordert eine spezifische Bewertungsmethodik, von maßgeschneiderten quantitativen Modellen und Szenarioanalysen bis hin zu skalierbaren Mark-to-Model-Lösungen.

Maßgeschneiderte Flexibilität

Individuelle Lösungen, die exakt auf Ihre Risikofaktoren, internen Systeme und Reporting-Anforderungen abgestimmt sind.

Unabhängigkeit, die Vertrauen schafft

Unsere Unabhängigkeit ist Ihre stärkste Verteidigungslinie – sie gewährleistet objektive, regulatorisch konforme Bewertungen, die Prüfungsbereitschaft, Investorenvertrauen und Preisintegrität stärken.

Regulatorische Sicherheit

Unsere Bewertungen basieren auf transparenter Dokumentation und prüfungsfertigen Berichten, die eine vollständige Übereinstimmung mit regulatorischen Anforderungen gewährleisten.

Erweiterung Ihres Teams durch unsere Experten

Greifen Sie auf interdisziplinäre Expertise zu: Quants, Financial Analysts und Bewertungsspezialisten. Mit Standorten in Frankfurt und Luxemburg bringen wir umfassende Praxiserfahrung in den Bereichen strukturierte Kredite, Private Debt, maßgeschneiderte Instrumente und Level-3-Assets ein.

Technologiebasierte Leistungsfähigkeit

Nutzen Sie unsere proprietäre Plattform, eine leistungsstarke Modellbibliothek und eine skalierbare Recheninfrastruktur. Von liquiden Instrumenten bis hin zu den komplexesten und illiquiden Assets gewährleistet die Plattform in jedem Schritt Konsistenz, Transparenz und Prüfbarkeit.

Anlageklassen

Unsere Dienstleistungen decken ein weites Spektrum der derzeit am Markt verfügbaren Anlageklassen ab. Die folgende Liste gibt einen beispielhaften Überblick über einige häufig bewertete Instrumente. Wir können Ihnen bestätigen, dass wir über die Expertise verfügen, nahezu jedes Instrument auf dem heutigen Markt zu bewerten, auch wenn dieses nicht in der folgenden Liste aufgeführt ist.
Bonds
Unternehmensanleihen
Emerging Market Bonds
Financials
Defaulted Bonds
Pfandbriefe
Danish Mortgage Bonds
Callable Bonds
Inflation Linked Bonds
Puttable Bonds
Credit Linked Bonds
Agencies
FRN
Municipals
CMS-Bonds
Jumbos
Mezzanine
Sovereigns
Genussscheine
Dual Currency Bonds
Hybrids
Convertibles
Coco-Bonds
Equity
Private Equity
Eigenkapital Mezzanine
Corporate Equity
Venture Capital/Pre-IPO
Strukturierte Finanzierungen
ABS
CMBS
CLO
Synthetische Single Tranche CDOs
CMO
Cashflow CDOs
MBS
CDO – Squared
RMBS
Darlehen
IMMOBILIEN
1st Lien Loans, 2nd Lien Loans
Mezzanine Loans
Bridge Financing
UNTERNEHMENSFINANZIERUNG
Schuldschein SSD/NSV
Subordinated Corporate Loans
Syndicated Loans
Equity-Trigger Mezzanine
Senior Corporate Loans
INFRASTRUKTUR
Projektfinanzierung
1st Lien Loans, 2nd Lien Loans
Finanzierung erneuerbarer Energien
Seed Capital Loans
SCHIFF-/ FLUGZEUGFINANZIERUNG
Leasingfinanzierung
1st Lien Loans, 2nd Lien Loans
SONDERFINANZIERUNG
Notleidende Kredite
Tier-1-Kapital
Notleidende Anleihen/Darlehen
UT-2-Kapital
Mikrofinanzierung
LT-2-Kapital
Rohstoffe
Spots
Optionen
Futures
Baskets / Total Return Strategien
Zertifikate
Delta-1 Zertifikate
Outperformance
Strukturierte Zertifikate
Guarantee
Discount
Airbag
Sprint
Basket
Express
Knock Out / In
Participation
Factor
Bonus / Reverse Bonus / Capped Bonus
Alpha
Reverse Convertible
Warrants
ZINSderivate
Vanilla Swap
Range Accrual Swap
Cross-Currency Swap
Index Amortizing Swap
Basis Swap
Equity Basket Swaps
CMS Swap
Variance Swaps
Total Return Swap
Volatility Swaps
Equity Linked Swap
Abgedeckte Eigenschaften
Cap/Floor/Collar
Fix-to-Float
Kündbar
Step-Up
Puttable
OIS Discounting
Swaption
Brasilianische Swaps
Sinkable
Mexikanische Swaps
CROSS-CURRENCY SWAP TYPES
Fixed-Float
Float-Float
Fixed-Fixed
INTEREST RATE UNDERLYINGS
Fix
CMS
Float (Libor, OIS)
CMS-Spread
Aktien Derivate
Equity Tracker
Options
Futures
Baskets / Total Return Strategies
Kreditderivate
Credit Default Swap
CDS Tranches
Credit Default Swaption
CDS Basket
CDS Indices
Geld-/Devisenmärkte
FX-Forward
FX-Swap
FX-Outright
FX-Option
Forward Rate Agreement
HybridE
Convertibles
Coco-Bonds
Commodity
Futures
Baskets/Total Return Strategies
Options
Inflation
Inflation Linked Bonds
Cap/Floor (ZC)
Zero Coupons (ZC)
Cap/Floor (YoY)
Year-on-Year (YoY)

Get in Touch

Ganz gleich, ob Sie Ihre Governance stärken, Arbeitsabläufe optimieren oder den Prüfungsaufwand reduzieren möchten – OptiVAL schafft Klarheit, wo es darauf ankommt.

Vereinbaren Sie ein unverbindliches Beratungsgespräch mit unseren Bewertungsexperten oder fordern Sie einen Musterbericht bzw. eine auf Ihren Asset-Mix zugeschnittene Leistungsübersicht an.