Risikobewertung und Analyse

„Unter dem Begriff „Risiko“ wird die Möglichkeit verstanden, dass eine gewisse Maßnahme oder Tätigkeit (einschließlich der Möglichkeit von Untätigkeit) zu einem Verlust führen kann. Der Begriff impliziert, dass die Auswahl einer Möglichkeit unterschiedliche Auswirkungen auf das Ergebnis hat. Potenzielle Verluste können als „Risiken“ bezeichnet werden. Nahezu jedes menschliche Bestreben trägt ein gewisses Risiko, wobei einige viel riskanter sind als andere.“ (wikipedia.org)

Im Finanzwesen drücken wir Risiko in Bezug auf Preisschwankungen aus. Wir zerlegen jedes einzelne Finanzinstrument in seine zu beobachtenden Risikofaktoren, um dann Kursbewegungen mit statischen Methoden (wie z.B. Value at Risk) oder qualitativen Methoden (wie z.B. Stress Testing) zu bewerten.

Wir bieten unseren Kunden aktuellste Methoden und Modelle zur Risikobewertung und -analyse von sowohl Einzelbeständen als auch von Gesamtportfolios. Unsere Erfahrung in der Risikobewertung basiert auf unserem Verständnis der Komplexität von Werten. Unsere Methoden werden kontinuierlich durch Kundenwünsche und den Anforderungen der Finanzindustrie aktualisiert.

Unter anderem bieten wir folgende Methoden zur Risikobewertung:

• Value at Risk (VaR) für alle Asset-Typen anhand historischer, parametrischer oder Monte-Carlo-Methoden
• Stress Testing basierend auf unseren Stressszenarien-Konzepten
• Greeks und Empfindlichkeiten
• Besondere Berichterstattung wie beispielsweise vergleichbare (nicht-derivative) Portfolios.